概述

上證所Level-2行情為上證所信息網絡有限公司推出的上海證券交易所新一代行情,是在基礎行情上增加了增值信息,以更好地滿足機構投資者和專業投資者對行情信息的差異化需求。數據采用基于FIX/FAST協議的接口,行情通過上證所信息網絡有限公司的專網傳輸。

產品說明

作為增值行情,上證所Level-2行情具有以下特點

更豐富的信息

更多的盤口訂單數據、逐筆成交數據、成交與訂單關聯數據及增值數據,揭示交易細節,全方位反映市場狀態

更豐富的委托盤口

提供買賣方10個價位的價格、股數和委托筆數信息,同時提供第一檔位的前50筆訂單的委托量,揭示買賣雙方行為細節

更好的低延技術

采用國際一流的FAST協議,毫秒級時延的技術系統讓數據更迅速直達用戶

更多增值服務

數據經專業的信息服務商加工,可以衍生出更多的技術分析指標,如資金流向和大單分析等

更高的服務質量保障

提供重發機制,確保數據可靠、準確,不丟失任何一筆數據

對比Level-1行情的優勢

上證所Level-2行情 比Level-1增加的主要內容

增加委托信息

匯總的委托筆數、委托數量及加權平均價格
前10檔的價格、委托數量及委托筆數
前1檔價位前50筆訂單的委托數量
總的價位深度數量

增加成交數據

逐筆成交明細數據
買/賣方訂單成交的最長等待時間

增加增值數據

買/賣方的累計撤單筆數、數量和金額
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